1. 企业背景

江苏某一家中型商业银行，随着业务规模扩张，面临日益复杂的信用风险和市场风险。

2. 面临的风险

- 信用风险：信贷业务中，部分客户信用评级不准确，导致不良贷款率上升；信用风险管理模型不够精准，难以有效识别潜在风险客户。

- 市场风险：利率市场化进程中，利率波动对银行净利息收入影响增大；外汇市场波动使外汇业务面临汇率风险。

3. 服务内容

- 风险评估：对银行现有信用风险和市场风险评估模型进行审查和优化。运用大数据分析技术，结合宏观经济数据、行业数据以及客户交易数据，重新校准信用风险评级模型参数；采用风险价值（VaR）等方法量化市场风险敞口。

- 应对策略制定：

- 针对信用风险，完善客户信用评估体系，增加非财务指标考量，如企业社会责任履行情况、管理层诚信记录等；加强贷后管理，建立实时风险监测系统，及时发现并处置潜在风险贷款。

- 对于市场风险，运用利率衍生品（如利率互换、远期利率协议等）进行套期保值，降低利率波动对净利息收入的影响；加强外汇风险管理，设定外汇敞口头寸限额，根据市场走势调整外汇资产配置。

- 风险管理文化建设：组织风险管理培训课程，提高员工风险意识；制定风险管理绩效考核制度，将风险指标纳入员工绩效考核体系。

4. 实施效果

- 信用风险得到有效管理，不良贷款率下降，信贷资产质量显著提升。

- 市场风险敞口得到合理控制，利率和汇率波动对银行收益的负面影响减小，银行盈利能力更加稳定。